Measure Theory and Filtering

De schatting van luidruchtig waargenomen toestanden uit een reeks gegevens is van oudsher gebaseerd op ideeën uit Hilbertruimten en op calculus gebaseerde kansrekening. Aangezien voorwaardelijke verwachting het sleutelbegrip is, is de juiste instelling voor de filtertheorie die van een waarschijnlijkheidsruimte. Gediplomeerde ingenieurs, wiskundigen en degenen die werkzaam zijn in de kwantitatieve financiën die filtertechnieken willen gebruiken, zullen in de eerste helft van dit boek een toegankelijke inleiding vinden tot meettheorie, stochastische calculus en stochastische processen, met bijzondere nadruk op martingalen en Brownse beweging. Oefeningen zijn inbegrepen. Het boek biedt vervolgens een uitstekende gebruikershandleiding voor filtering: de basistheorie wordt gevolgd door een grondige behandeling van Kalman-filtering, inclusief recente resultaten die het Kalman-filter uitbreiden om parameterschattingen te geven. Deze ideeën worden vervolgens toegepast op problemen die zich voordoen op het gebied van financiën, genetica en populatiemodellering in drie afzonderlijke hoofdstukken, waardoor dit een uitgebreide bron is voor zowel praktijkmensen als onderzoekers. Taal: Engels